聊点如何录取Top5的MFE项目✔

1. Info

1.1 GPA

  • 四学年分别对应GPA:3.2 – 3.87 – 3.9 – 3.9

  • 四学年对应排名:95/97 – 63/97 – 39/97 – 22/97

  • 专业课GPA:3.87

1.2 TOFEL+GRE

  • TOFEL: 109 (R:29, L: 30, S: 24, W: 26)

  • GRE: 333 (V:163, Q:173, W:4.5)

1.3 Internships

  • 中型券商行研组,2019 Summer
  • 四大审计组,2020 Winter
  • 国内T1.5量化策略组实习,2021 Off-cycle

1.4 Research Projects

  • IBM Employee Attrition Databases Projects Using Random Forests, University of Toronto, 2021

  • 国家级大创项目:基于BERT的MTD-SEIQR新冠病毒随机模型与算法,上海大学, 2020

  • 基于协同过滤和K-Means的高校志愿填报系统的推荐算法,上海大学,2021

1.5 Others

  • Leadership:理学院学生会主席

  • Certificates

    • Kaggle, Silver medal
    • Bloomberg Markets Concepts
  • Overseas Exchange Programs

    • Global Exchange Program: University of Toronto (UofT, Ontario, CA)
    • Leadership and Innovation Summer Program: University of California, Berkeley, Haas School of Business (Berkeley, Cali, USA)
  • Volunteering

    • Slush China, 2019
    • Junior Achievement China, 2015 – 2018
  • 各类奖学金若干

1.6 Conclusion

  • 优势

    • 相较于其他陆本,有较丰富的海外交流经历

      但由于MFE项目海本比例较大,该优势可完全忽略不计

    • 有较丰富数据科学方面的Research Projects经历

      无论做buy-side还是sell-side的quant,处理数据是重要能力

    • Kaggle银牌,含金量很高

    • 核心课GPA高且呈现良好上升趋势

  • 劣势

    • 学校brand name简单介绍一下周围人学校背景

      • 美本50%

        • Top30美本占25%

          Berkeley/ NYU/ USC/ UCLA/ UW

        • Top50美本占25%(WUSTL/ UCSD/ UCD)

      • 加本15%

        University of Toronto/ UBC/ UWaterloo

      • 陆本985 30%

        • Top985占10%:清北,复旦数院,中科大数院

        • 中上流985占15%:中山大学岭南学院,南开大学,武汉大学

        • 末流占5%:中国海洋大学

      • 陆本211 5%

        上海大学,中央财经大学,上海财经大学,中南财经政法

    • Internships

      偏量化的实习过于少

    • Research Projects 偏量化金融的经历没有


2. Results

Offer

  • Columbia University, Mathematics of Finance Program, MA
  • Columbia University, Operations Research, MS
  • Yale University, Biostatistics Program, MS
  • Imperial College London, Mathematical Finance, MSc

Reject

  • Harvard University, Biostatistics Program, MS

  • University of California, Berkeley, Biostatistics, PhD

  • University of California, Berkeley, Statistics, PhD

  • MIT, Finance, Master

  • CMU, MSCF

  • CMU, BIDA

  • Duke University, Statistics

  • NYU Tandon, MFE

  • NYU Courant, Mathematics of Finance

  • Cornell University, IEOR MFE track

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3. Quant Q&A

量化金融做为技能点要求最多且复杂的一门工作,希望以下能帮助你在Quant路上少走弯路,提升有限时间里的效率

注:本文写于2023.01,请注意时效性

3.1 申请的Tips

  • 最重要的是GPA,尤其是专业课绩点

    在其他背景不突出的情况下,申请MFE项目绩点低于3.6会有极小的竞争力建议绩点为3.8+

  • 托福GRE过线就行

    对于Top MFE项目,TOFEL 107+GRE 328+

    哥大金数GRE的最低线是330

  • 建议必修的且拿高分的课程

    • 数学类:实分析泛函分析,PDE,ODE,随机过程
    • 统计类:机器学习,数据科学,概率论与统计
    • 计算机类:数据结构与算法,Python (Pandas/ sklearn),数据库,C++

3.2 申请的弯路

  • 对整个Quant职业没有较大的Overview

  • Coding能力较弱

  • 浪费时间在美赛/国赛/任何数学建模竞赛上

    事实上,直接问过申请官是否对申请有帮助,得到了否定的回复。作为清北几乎没人参加的比赛,该比赛仅仅作为拉高SHU的KPI而存在

    • 一是该比赛含金量低
    • 二是同质化极严重

    📌 **建议是有这个时间建议去准备Kaggle**✔

3.3 全球MFE项目Overview

3.3.1 写在前面

给出基于本校情况最中肯的MFE项目申请建议,目的:

  • 本人是22Fall,纯DIY申请到Top5 MFE项目,并结合入学后Networking及其他渠道了解的消息,具有很好的参考价值

  • 减少信息差,节约大家Networking或付费咨询的花费

  • 希望能帮助到更多本科的有潜力有才华的年轻朋友,一起拓展美国量化金融上大校友圈 人实在太少了

注:本文写于2023.01,请注意时效性


3.3.2 全球MFE项目排名及个人看法

毫无疑问,如果要做量化成为Quant,美国是第一首选申请地没有之一,这也是大多数Top985学生的共同选择。就申请来说,首选申请美国,次者英国,再次者港新。

如果选 择申请金融工程/金融数学这个方向,主要参考是QuantNet排名

本人结合QuantNet给出全球MFE的段位排名


T0: Princeton MFin (U.S.)

极少的人可以申请到该项目,目前了解到该项目size二十多人左右。

陆本为北大光华第一名和第三名,清华经管第一名。全方位优点,包括就业服务,就业资源,brand name无一瑕疵。

不建议申请


T0.5: Baruch MFE, Berkeley MFE (U.S.)

Baruch MFE极少的人可以申请到该项目,也是很小的size。系主任帮忙内推实习和工作,校友遍布各大对冲量化基金、高频交易自营公司九大投行等,有丰富的内推资源,找工作不用愁。

陆本多位清北,其次复交上海纽约大学,极少情况会有武汉大学等中上985被录取的情况。

不建议申请唯一的优点是回国你家亲戚以为你读野鸡

Berkeley MFE录取者除了为顶级海本和顶级陆本的Top学生,其他多为PhD或者具有多年工作经验的人,就业非常好,一方面是因为本来录取者就有多年工作经验或顶级学校的top学生,一方面是因为很好的就业服务。

不建议申请这一档学校几乎无瑕疵或瑕疵可以忽略不计。


T1: Columbia MFE, CMU MSCF (U.S.)

金工项目的极好项目,就业资源丰富,录取者背景极佳,就业服务极佳,校友圈庞大,有丰富的内推资源,今年CMU MSCF的找Summer情况极好,在LinkedIn上看到了一堆拿到顶级对冲基金做市商的暑期实习,既与就业服务强大有关也和录取者极佳的背景有关系。

不建议申请,无一录取先例。

  • CMU的MSCF是我认为非常非常棒的项目,是为数不多能将大量同学送进买方的项目,reputation极高。

  • 哥大金工是工学院最好的王牌项目,课程设置,录取者背景都极好,藤校光环,回国认可度都极好,地理位置很好就在曼哈顿,缺点,内卷严重

这一档学校几乎无瑕疵,唯一的瑕疵可能是size没有前面的小。


T2: Columbia MAFN, MIT MFin, Cornell MFE, NYU MF, UChicago MF

这一档的项目或多或少都有一点瑕疵,也是本校学生有史以来目前能申请到的最高档MFE项目,你的申请背景不允许出现一点硬伤。

  • Columbia MAFN

    项目有两位管就业的advisors,几乎每两周都有企业来宣讲(高盛,摩根士丹利,巴克莱以及其他买方公司),缺点在于课程过于理论和数学,以及size稍微有点大,就业还是蛮不错的

  • MIT MFin

    缺点很明显,做quant方向的同学在美就业情况不是很理想,以及size有点太大了,但是回国title很无敌

  • Cornell MFE

    就业服务很不错,size小,缺点是做Risk的太多

  • NYU MF

    以前属于T1的MFE项目,近几年没落。项目有三个advisors管就业,size小,自从Pete走后下滑较厉害

  • UChicago MF

    有好朋友在这个项目,课程设置蛮好的,就业也不错,芝加哥有大量的对冲基金和自营公司,是个好项目


T2.5:UCLA MFE, GaTech QF, IC MF, Ox MCF, NYU MFE/ NTU MFE

和T2项目有略微的一点区别,差异可能出在以下方面:地理位置/师资/录取者背景/就业服务/校友圈/回国就业等

值得一提的是,IC MF是英国最好的MFE项目,很好的朋友在读且就读感受不错。NTU MFE是亚洲最好的且最难申请MFE项目,与CMU MSCF有合作


其他可参考项目:NUS MFE/ HKUST MFE/ NUS QF/ IC RMFE

值得一提的是,NUS MFE并未把上海大学拉入school list,不建议申请


3.3.3 其他Q&A

  • 我想问一下最重要的是什么呢?

    一定需要保证自己的绩点。本人因为大一没上心成绩最后拖了我不少大腿,并且是从大二才开始着手申请,因此既要兼顾在这些数学课上拿4.0,又要兼顾校外实习,还需要兼顾学生会事务,并且还需要考语言成绩,以及兼顾校内科研的进展。如果对自己的实力水平没有足够的信心或没有极强的内驱力,慎重,因为你大可以选择直接保研或者考研这样相对更轻松一点的路,没必要最后各方面都做的不如意导致一场空。

  • 金融数学/金融工程,那金融肯定是最重要的吧?

    金融数学/金融工程 = 数学 + 计算机 + 统计 + 金融。你需要有强大的数学和计算机背景,金融知识可以没有,因为很好补,这也是为什么华尔街对冲基金招大量数学统计PhD的原因

  • 我已经打定主意就要润了,那我什么时候考语言成绩比较好呢?

    是的,你需要越早准备越好,建议大一大二可以慢慢上一点课,大三出成绩是最理想的时间线,T2及其以上的MFE项目语言成绩想要有竞争力一般需要T:110+,G:330+,因为你的陆本竞争对手都是这么多并且都来自top985

  • 我看你的申请策略没有保底?

    是的我没有保底,有以下原因:

    • 一是我纯DIY,因此我有对自己策略的一票否决和一票赞成权
    • 二是申请过程中我感受到了学校brand name的缺点,因此下定决心研究生一定要申请brand name和reputation好的学校
    • 三是我在十二月末就拿到了帝国理工金融数学的录取,所以我不需要再申请保底,因此申请了大量冲刺和彩票项目

    最后的最后,我依然强烈建议申请MFE项目首选美国,有各种各样的理由来支撑这个观点,包括行业里大家都不喜欢的歧视链

  • 我想当Quant,有没有资源了解一下?

    有的,我建议你做一个高质量的量化会帮助不少实习,或者YouTube/bilibili的一个叫罗马quant的博主,我很喜欢

  • 申请MFE项目要找中介吗?

    如果你现在大一大二,不用找,申请美国的话多看看一亩三分地,微博看美研老阿姨real佩姐,英国的话看崔叔,港新看大班长,日常刷刷小红书就可以了,足够了。

    你也可以LinkedIn上,小红书上找正在这些项目读书的学生进行付费咨询

    不需要觉得奇怪,积累的信息和知识需要付费获取是很正常的一件事

  • 美国MFE项目申请感觉好难啊,要不就把QuantNet前十项目都申请一遍?

    没有问题,但是Berkeley,Baruch和普林就没有必要浪费钱交申请费了,毕竟一个项目申请下来也要花小两千

  • 美国好贵啊,我想去英国,你觉得呢?

    没问题,我之前也犹豫过。问题在于美国学校有更好的reputation,有更好的资源量化行业美国也是最好的有更好的薪资 比英国高40%,比其他地区更容易留下来。其实就是个简单的投资问题,美国前期投入多,但是后期回报远高其他地区。


写在最后

如果希望进一步联系我咨询quant留学申请的话,可在群里面找我进一步交流


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